Was ist ein Eigenkapital-basierter Drawdown und wie berechnet man ihn?

Der Eigenkapitalabbau ist ein Rückgang oder eine Abnahme Ihres Eigenkapitals von seinem täglichen Höchstwert. Es ist ein Risikomanagementsystem das einen befähigt, ein strategischer, verantwortungsbewusster und disziplinierter Händler zu werden.

Eigenkapital ist der Gesamtwert eines Handelskontos. Es umfasst Ihren Kontostand für den Tag sowie alle nicht realisierten Gewinne oder potenziellen Verluste aus offenen Positionen.

Es ändert sich je nach Leistung Ihrer Live-Trades.

Heute werden wir uns den Equity-Based Drawdown (EDD) ansehen; wie er funktioniert (wie er berechnet wird), welche Vorteile er bietet und wie man ihn verhindern oder verwalten (Drawdown):

So funktioniert der eigenkapitalbasierte Drawdown

Im Gegensatz zum saldenbasierten Drawdown, der verlorenes oder gewonnenes Geld aus geschlossenen Positionen berücksichtigt und am Ende jedes Handels berechnet wird, ist EDD eine Echtzeitmetrik, die mit Preisbewegungen schwankt. Sie konzentriert sich sowohl auf realisierte als auch auf nicht realisierte Gewinne/Verluste.

Es wird von Prop-Firmen verwendet, um sicherzustellen, dass Händler ihre Risiken effektiv verwalten und effizient werden.

So berechnen Sie den eigenkapitalbasierten Drawdown:

1. Bestimmen Sie zunächst Ihr Startkapital – das Startkapital ist Ihr täglicher Eigenkapitalsaldo (der jeden Tag um ca. 21:00 UTC zurückgesetzt wird).

2. Ermitteln Sie als Nächstes den aktuellen Eigenkapitalwert – das aktuelle Eigenkapital ist der Gesamtwert Ihres Handelskontos zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Dieser Wert schwankt normalerweise im Laufe des Handelstages, da Ihre Positionen an Wert gewinnen oder verlieren.

3. Berechnen Sie die Differenz zwischen Ihrem täglichen Startkapital und Ihrem aktuellen Eigenkapital.

4. Drücken Sie das Ergebnis in Prozent aus.

(Equity-Based Drawdown (EDD) = (Tägliches Startkapital – Aktuelles Kapital) / Tägliches Startkapital x 100)

Lassen Sie uns mit einem Kontext mehr Licht ins Dunkel bringen:

Ein Konto mit 10 $ ohne Live-Trade(s) hat ein tägliches Anfangskapital von 10,000 $. (Warum? Weil noch keine nicht realisierten Gewinne oder Verluste vorhanden sind.)

Wenn Sie jedoch als nächstes einige Trades tätigen und durch das Halten der unrentablen Position(en) ein nicht realisierter potenzieller Verlust (UPL) von beispielsweise -150 $ entsteht, würde Ihr EQ auf 9850 $ sinken.

Und basierend auf der EDD-Formel würde Ihr Eigenkapitalabbau jetzt betragen: 10000 – 9850/10000 x 100 = 1.5 %

Und wenn Sie die unrentable(n) Position(en) weiterhin halten, sagen wir bis -250 $, sinkt der EQ auf 9750 $.

In dieser zweiten Phase würde der EDD wie folgt lauten: 10000 – 9,750/10000 x 100 = 2.5 %

Der Equity-based Drawdown (EDD) steigt mit steigendem UPL. Er warnt Sie frühzeitig und signalisiert Ihnen, Ihr Risiko anzupassen oder Verfeinern Sie Ihre Handelsmethode.

Um auf der sicheren Seite zu sein und das Gesamtlimit für den Drawdown Ihres Programms nicht zu überschreiten, sollten Sie auf jeden „erzielten“ Drawdown achten und ihn mit den von Ihrer Firma festgelegten Limits vergleichen (und vielleicht Ihre Trades schließen oder Positionsgröße anpassen entsprechend).

Lassen Sie mich den Punkt klarstellen:

Wenn Sie bei RebelsFunding ein Konto mit 20 USD (Startguthaben) eröffnen und der tägliche Drawdown (auf Eigenkapitalbasis) dafür 5 % beträgt (der täglich um ca. 21:00 UTC zurückgesetzt wird), bedeutet dies Sie sollten nicht mehr als 5 % der 20 (1000 $) in offenen oder geschlossenen Trades an einem Handelstag verlieren (24 Stunden vor dem Reset)..

So: „Beispielsweise haben Sie um 24:00 Uhr Eröffnungs- und Schließverluste von diesem Tag von 4 % und Ihnen bleiben nur noch 1 % vor der automatischen Schließung der Trades, dann wird um Mitternacht der maximale Verlust zurückgesetzt, und Sie erhalten für den nächsten Tag einen Rabatt von 5%, allerdings wird Sie die maximale Verlustgrenze weiterhin einschränken.“

Wenn als Anfänger der DD für Ihr Konto oder Programm 5 % beträgt, riskieren Sie zum Schutz 0.5 % bis 1.5 % (maximal) pro Tag.

Vorteile der eigenkapitalbasierten Auszahlung

1. Es bietet ein Frühwarnsystem. Kennzeichnet potenzielle Probleme, bevor sie schwerwiegend werden.

2. Es ermutigt Sie, nicht nur auf den Kontostand zu schauen, sondern auch die Auswirkungen nicht realisierter Verluste auf die Gesundheit Ihres Kontos zu berücksichtigen.

Strategien, die Ihnen helfen können, bei Eigenkapital-basierten Drawdowns sicher zu handeln

1. Berechnen Sie Ihre Positionsgröße auch auf der Grundlage Ihres aktuellen Eigenkapitals und nicht nur Ihres Kontostands.

2. Immer verwenden Stop-Loss-Aufträge Verlustpositionen automatisch zu schließen, wenn der Preis ein vorbestimmtes Niveau erreicht.

3. Gewinnmitnahme. Dies schützt Ihre Gewinne und stellt sicher, dass Ihre nicht realisierten Gewinne zu einem höheren aktuellen Eigenkapital beitragen, das Sie vor potenziellen Rückgängen schützt.