10 häufige Backtesting-Fehler, die man beim Trading vermeiden sollte

Backtesting ist ein wichtiger Prozess für jeden Forex-Prop-Trader, der sein Handelssystem weiterentwickeln und verbessern möchte. Es ermöglicht Ihnen, Ihre Ideen und Annahmen anhand historischer Daten zu testen und zu sehen, wie sie sich in der Vergangenheit entwickelt hätten.

Es kann Ihnen helfen, die Stärken und Schwächen Ihrer Handelsidee zu identifizieren, Ihre Parameter zu optimieren und Steigern Sie das Vertrauen in Ihre Handelsentscheidungen.

Backtesting ist jedoch keine narrensichere Methode. Es gibt viele Fallstricke und Fehler, die zu ungenauen oder irreführenden Ergebnissen führen und letztendlich Ihre Handelsleistung beeinträchtigen können.

In diesem Blogbeitrag besprechen wir zehn der häufigsten Backtesting-Fehler, die manche Prop-Trader machen, und wie Sie diese vermeiden können:

1. Sie führen beim Testen Ihres Systems nicht genügend Trades durch

Ein großer Fehler, den manche Prop-Trader machen, ist, beim Backtesting nicht genügend Trades durchzuführen. Sie experimentieren mit nur wenigen Trades und kommen zu dem Schluss, dass sie ein solides System haben.

Dies ist nicht ideal. Es führt zu einem Mangel an statistischer Signifikanz, Zuverlässigkeit und Robustheit des Systems.

Wenn Sie Ihr System nur anhand einer kleinen Datenstichprobe testen, erfassen Sie möglicherweise nicht alle Marktbedingungen, Szenarien und Ereignisse, die Ihr System beeinflussen können. Außerdem kann es sein, dass Ihr System zu stark an die verwendeten Daten angepasst ist und die Verallgemeinerung auf andere Datensätze scheitert.

Um diesen Fehler zu vermeiden, solltest du dein System an einer großen und vielfältigen Datenmenge testen, die verschiedene Phasen, Zyklen und Trends des Forex-Marktes abdeckt.

Du solltest dein System außerdem auf verschiedenen Timeframes, Märkten und Instrumenten testen,um zu sehen, wie es sich in unterschiedlichen Umgebungen verhält. So kannst du beurteilen, ob das System „zuverlässig“ ist oder nicht.

2. Sie beenden Ihr System, wenn die Testergebnisse schlecht sind oder nicht Ihren Erwartungen nach einigen anfänglichen Trades entsprechen.

Ein weiterer Fehler, den manche Prop-Trader machen, ist, aufzuhören, wenn die Ergebnisse nicht sofort überzeugen. Backtesting ist ein Trial-and-Error-Prozess. Es ist unwahrscheinlich, dass Sie beim ersten Versuch ein profitables System finden.

Es braucht Zeit, Geduldund Ausdauer, um Ihr System zu testen, zu optimieren und zu verbessern und die optimalen Einstellungen und Parameter dafür zu finden.

Geben Sie Ihr System daher nicht zu früh auf oder lassen Sie sich von den ersten Ergebnissen entmutigen. Stattdessen sollten Sie die Ergebnisse sorgfältig analysieren und die Bereiche identifizieren, die verbessert werden müssen.

Sie sollten die Ergebnisse auch mit Ihren Erwartungen vergleichen und prüfen, ob sie realistisch sind oder nicht.

3. Sie haben keinen schriftlichen Plan

Einer der wichtigsten Schritte beim Backtesting ist die Erstellung eines schriftlichen Plans. schriftlicher Plan definiert die Ziele, Regeln und Parameter Ihres Systems und dient als Leitfaden für Ihren Testprozess.

Es hilft Ihnen, konsequent bleiben, fokussiert und diszipliniert und vermeiden, willkürliche oder emotionale Entscheidungen zu treffen.

4. Sie berücksichtigen Ihren emotionalen Zustand nicht

Sie hilft nicht nur Berücksichtigung Ihres emotionalen Zustands Beim Backtesting ist ein weiterer großer Fehler. Backtesting ist nicht dasselbe wie Live-Trading, da es nicht mit dem gleichen Maß an Stress, Druck und Emotionen verbunden ist wie Live-Trading. Beim Backtesting setzt man sich nicht mit der Angst auseinander, Gier, Zweifel und Aufregung, die Live-Trading mit sich bringt.

Ihr emotionaler Zustand kann jedoch einen erheblichen Einfluss auf Ihre Handelsleistung haben und Ihre Fähigkeit beeinträchtigen, Ihrem System zu folgen. festlegen, um das Risiko zu steuernund führen Sie Ihre Trades aus. Daher sollten Sie Ihre Emotionen beim Backtesting nicht ignorieren, sondern versuchen, sie so gut wie möglich zu simulieren.

Eine Möglichkeit hierzu besteht darin, Ihr System unter optimalen Bedingungen zu testen, wenn Sie ruhig, konzentriert und zuversichtlich sind.

Eine andere Möglichkeit besteht darin, Ihr System unter suboptimalen Bedingungen zu testen, wenn Sie müde, abgelenkt oder gestresst sind.

Auf diese Weise können Sie erkennen, wie Ihr System in verschiedenen emotionalen Zuständen reagiert und wie Sie damit umgehen können.

5. Sie ändern oder optimieren Ihr System mitten im Backtesting

Dabei werden Regeln, Indikatoren oder Parameter Ihres Systems basierend auf aktuellen Ergebnissen oder der Leistung hinzugefügt, entfernt oder geändert. Es handelt sich um eine Form der Kurvenanpassung, die Ihre Daten verfälscht und Ihre Ergebnisse ungültig macht.

Kurvenanpassung ist der Prozess der Erstellung eines Systems, das zwar perfekt zu den Daten passt, aber in Zukunft oder bei anderen Datensätzen nicht gut funktioniert. Es handelt sich um eine Form der Überoptimierung und kann zu falschem Vertrauen, unrealistischen Erwartungen oder schlechter Leistung führen.

Um diesen Fehler zu vermeiden, sollten Sie Ihr System nicht mitten im Test ändern, sondern jedes System einzeln testen und die Ergebnisse vergleichen.

Sie sollten auch die Split-Sample-Methode verwenden, bei der Sie Ihre Daten in zwei Teile aufteilen: einen In-Sample-Teil (in dem Sie Ihr System entwickeln und optimieren) und einen Out-of-Sample-Teil (in dem Sie Ihr System validieren und verifizieren).

Auf diese Weise vermeiden Sie eine Überanpassung und können die Robustheit Ihres Systems testen.

6. Sie nutzen Voreingenommenheit, um Ihr System positiv oder negativ zu rechtfertigen

Eine voreingestellte Tendenz, Ihr System zu beweisen oder zu widerlegen, kann die Effizienz Ihres Backtestings beeinträchtigen. Dies kann aufgrund von Bestätigung, Nachsicht oder Überlebensvoreingenommenheit.

Es kann dazu führen, dass Sie die Daten, Transaktionen oder Ergebnisse manipulieren, ignorieren oder auswählen, die Ihre Hypothese stützen oder widerlegen. Und es führt dazu, dass Sie diejenigen übersehen oder ignorieren, die Ihrer Hypothese widersprechen oder sie in Frage stellen.

Um diese Situation zu beheben, möchten Sie eine objektive und neutrale Haltung einnehmen, um das System im Backtesting zu testen und eine voreingestellte Verzerrung zu vermeiden

Sie sollten das System so testen, wie es ist, nicht so, wie Sie es haben möchten. Sie sollten außerdem die wissenschaftliche Methode anwenden und diese Schritte befolgen:

• Formulieren Sie eine klare und überprüfbare Hypothese
• Sammeln und analysieren Sie relevante und zuverlässige Daten
• Ergebnisse und Erkenntnisse auswerten und interpretieren
• Schlussfolgerungen und Implikationen ziehen und kommunizieren
• Wiederholen und verfeinern Sie den Prozess

7. Sie führen nach dem Testen nicht genügend Analysen durch und verfügen über ein schlechtes Berichtssystem

Beim Backtesting geht es nicht nur darum, Zahlen und Statistiken zu generieren, sondern auch darum, diese zu interpretieren und zu verstehen. Es reicht nicht aus, nur die Gewinnrate und Rendite Ihres Systems zu betrachten. Sie müssen auch andere Kennzahlen und Faktoren berücksichtigen, die Ihre Handelsleistung beeinflussen können.

Einige der Metriken und Faktoren, die Sie nach dem Testen analysieren sollten, sind:

• Die Risiko-Belohnung-Verhältnis und die Erwartung Ihres Systems
• Die Drawdown and the recovery factor of your system
• The Sharpe ratio and the Sortino ratio of your system
• Der Gewinnfaktor und das R-Quadrat Ihres Systems
• Die Handelsverteilung und die Eigenkapitalkurve Ihres Systems
• Die Empfindlichkeit und Stabilität Ihres Systems

Um diese Analyse durchführen zu können, benötigen Sie ein gutes Berichtssystem, das diese Kennzahlen und Faktoren klar und umfassend generieren und anzeigen kann.

Ein gutes Berichtssystem kann Ihnen dabei helfen, Ihre Ergebnisse zu visualisieren, zu vergleichen und auszuwerten sowie die Stärken und Schwächen Ihres Systems zu erkennen.

8. Sie testen nur ein Devisen-, Aktien- oder Rohstoffpaar und gehen davon aus, dass es in allen Paaren oder Märkten funktioniert

Ein weiterer schwerwiegender Fehler, den Trader machen, besteht darin, ihr System nur auf einem Markt oder Rohstoff zu testen und anzunehmen, dass es auf allen Märkten oder Instrumenten funktioniert. Dies ist eine Form der Verallgemeinerung, die zu schwacher Performance führen kann.

Verschiedene Märkte und Instrumente weisen unterschiedliche Merkmale, Dynamiken und Verhaltensweisen auf. Sie reagieren möglicherweise nicht auf die gleiche Weise auf das gleiche System oder die gleiche Strategie.

Testen Sie Ihr System daher nicht nur an einem Markt oder Instrument. Testen Sie es an mehreren Märkten oder Instrumenten und beobachten Sie, wie es in unterschiedlichen Umgebungen funktioniert. Passen Sie Ihr System außerdem an jeden Markt oder jedes Instrument an und passen Sie Ihre Parameter, Regeln und Indikatoren entsprechend an.

Dadurch erhöhen Sie Ihre Anpassungsfähigkeit und können die Chancen und Vorteile jedes Marktes oder Instruments besser nutzen.

9. Sie überoptimieren Ihr System, indem Sie weitere Bedingungen oder Indikatoren hinzufügen

Einige Prop-Trader überoptimieren ihr System möglicherweise, indem sie aufgrund von Perfektionismus, Komplexität oder Selbstüberschätzung weitere Indikatoren oder Bedingungen hinzufügen.

Dies kann auch zu Überanpassung, Kurvenanpassung oder Data Mining führen. Dadurch kann Ihr System zu kompliziert, anfällig oder spezifisch werden. Um diesen Fehler zu vermeiden, sollten Sie versuchen, Ihr System einfach und robust zu halten.

Fügen Sie nicht mehr Indikatoren oder Bedingungen als nötig hinzu und verwenden Sie nur solche, die eine klare und logische Begründung und einen klaren Zweck haben. Beachten Sie außerdem das Sparsamkeitsprinzip, das besagt, dass die einfachste Erklärung oder Lösung in der Regel die beste ist.

Sie sollten auch Kreuzvalidierung, Walk-Forward-Tests oder Monte-Carlo-Simulation, um die Robustheit und Stabilität Ihres Systems zu testen.

10. Sie glauben, dass die Live-Handelsergebnisse genau (100 %) mit Ihren Backtesting-Ergebnissen übereinstimmen werden

Es ist irreführend zu glauben, dass Live-Ergebnisse genau den Backtesting-Ergebnissen entsprechen. Dies kann zu Enttäuschung, Frustration und Misserfolg führen.

Backtesting ist kein garantiertes Bild der zukünftigen Performance, sondern vielmehr eine Simulation der vergangenen Performance. Es berücksichtigt nicht alle Variablen, Unsicherheiten und Veränderungen, die auf dem realen Markt auftreten können.

Einige der Faktoren, die die Live-Handelsergebnisse beeinflussen können, sind:

• Schlupf und Provisionen

• Marktliquidität und Volatilität

• Datenfehler und Lücken

• Technische Probleme und Störungen

• Menschliche Fehler und Emotionen

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Vermeidung dieser häufigen Backtesting-Fehler Ihnen dabei hilft, ein solides und zuverlässigeres System aufzubauen für Prop-Trading-Unternehmen Erfolg. Es wird Ihnen helfen Testen Sie Ihre Strategie erneut effizient.